博士 | 明世金融信息公司数据执行董事

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研究方向

金融科技，风险管理

教育背景

1989.9-1993.7      华人博彩论坛 投资系本科

1997.9-2000.3      天津大学系统工程研究所金融工程 硕士

2000.3-2001.10    天津大学系统工程研究所金融工程 博士

2001.11-2005.1    香港中文大学管理学院金融工程 博士

工作背景

1993.7-1997.9      中国银行信贷经理

2005.1-2006.3      中银国际证券高级经理

2006.3-2016.8      中国光大银行风险部、资产管理部处长

2016.8-2020.3      百度，度小满金融理财业务风控负责人，度小满风险管理委员会秘书长

2020.3至今           明世公司明世金融信息公司首席运营官，明世数据执行董事

主要科研成果

1.中央银行风险测量的VaR模型，《国际金融研究》，1998.10；

2.中国通货紧缩成因与发展趋势的实证研究，《金融研究》，2001.2；

3.基于遗传规划的商业银行信用风险评估模型，《系统工程理论与实践》， 2001.2；

4.GP Decision Tree Model in Credit Risk, Europe Journal of Operational Research，国际论坛会议文章；

5.The Application of Ant-NLP in the Non-Linear Programming， IEEE. Special Issue on Ants Algorithm, 2001；

6.中国通货紧缩成因的实证分析——VAR方法，《管理科学学报》， 2000.1；

7.基于混沌经济学理论的中国通货紧缩分析，《预测》， 2001.2；

8.金融危机的传染：理论与模型，《国际金融研究》， 1999.1；

9.从“流动性陷阱”看我国通货紧缩的成因，《国际金融研究》， 2000.2；

10.新型的信用风险测量方法与技术，《国际金融研究》。

研究报告

1.资产证券化产品及市场研究报告，会议报告；

2.Business Failure Prediction: Traditional Difficulties and A New Efficient Tool，研究论坛报告；

3.Projection Pursuit Neural Network in Business Failure Prediction，国家自然科学基金研究项目报告；

4.How to Understand Negative Cost of Capital of Chinese Listed Company?中国2003金融发展研讨会论文，上海，2003.10；

5.Study on the Trading Behavior of QFIIs in Taiwan Stock Market，学术会议报告；

6.中国上市公司非流通股股东与流通股股东之间的利益均衡分析，中国人民银行内部报告；

7.中央银行监管信息系统及非现场监管监测技术，中国人民银行内部报告；

8.通货紧缩成因分析的理论框架，国家自然科学基金委员会报告；

参与撰写的著作

1.“金融市场风险的测量与管理”，天津大学出版社；

2.“金融衍生产品市场，国际金融报告：2000-2001”，经济科学出版社；

3.  “中国通货紧缩研究”，国家自然科学基金委员会。