金融学院SBF论坛：解决杠杆式ETF收益率偏离难题

金融学院 SBF 论坛： 解决杠杆式ETF收益率偏离难题

 

题目： 解决杠杆式ETF收益率偏离难题（ Solving the Return Deviation Conundrum of Leveraged Exchange-traded Funds ）

 

演讲人：许小青 教授

 

地点：博学楼 918 室

 

时间： 2012 年 5 月 17 日 14:00点

 

主办单位：金融学院

 

演讲人简介：

许小青 教授，现任美国西东大学斯德尔曼商学院金 融学正教授。 1998年获得美国 锡拉丘兹大 学授予的 金融学 博士学位并获得最佳博士毕业生奖。1998年至2002年期间，担任圣路易斯大学库克商学院的金融学助理教授。2002年被西东大学斯德尔曼商学院聘为金 融学副教授， 2005年被授予 终身教授， 2007年起 任正教授， 2008年至 2010年期间担任斯德尔曼商学院金融系主任。

许 教授多年致力于金融投资和债券方面的教学与研究，在交易型开放式指数基金、对冲基金、住房抵押证券、国际金融市场、风险管理等研究领域取得多项重要研究成果。在Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Banking and Finance, Real Estate Economics, Financial Analysts Journal, Journal of Portfolio Management, Journal of Futures Markets等著名学术期刊发表三十余篇论文，并著有《Advances in International Investments: Traditional and Alternative Approaches》一书。 许教授的 研究成果不但受到同行的高度评价，而且被华尔街日报和彭博等金融 媒体广泛引用。

许 教授为美国特许金融分析师（CFA），现任CFA Institute 教育咨询委员会顾问。 许教授指导的斯德尔曼商学院学生团队在纽约证券分析师协会举办的投资研究比赛中，曾击败包括哥伦比亚大学、纽约大学以及耶鲁大学在内的名校代表队，取得大纽约地区投资研究冠军的优异成绩。 许教授曾获得多项学术奖励和荣誉，其中包括 2009年、 2008年和 2006年西东大学年度杰出研究奖， 2007年新泽西政策研究组织 Bright Idea 奖， 2006年美国房地产研究中心研究基金，以及斯德尔曼商学院多次的研究和教学成就奖。