学术讲座：股票收益的非对称性和异象
日期：2017-06-08 | 访问量：
学术讲座：股票收益的非对称性和异象
题目：Stock Return Asymmetry and Anomalies 时间：2017年6月13日中午12:20 地点：博学925 摘要：在这篇文章中，我们发现偏度喜好对于解释股票异象很重要。规模效应，流动性效应只在低偏度的股票中存在，动量效应随着股票的偏度增加也随之增强。股票收益偏度也可以用来解释其他一些异象。 演讲人简介：朱一峰，中央财经大学金融学院助理教授，美国Emory University（埃默里大学）经济系访问助理教授，美国Emory University（埃默里大学）George W Woodruff Fellow。研究领域有资产定价，应用计量和大宗商品预测。2005年获同济大学数学与应用数学学位，2008年获上海交通大学应用数学硕士学位，2011年获美国Georgetown University（乔治城大学）数学统计学硕士学位，2016年获美国Emory University（埃默里大学）经济学博士学位。所著论文发表在《Advances in Econometrics》，《数学物理学报》、《纯粹数学与应用数学》等国内外学术期刊，目前有三篇资产定价、大宗商品定价工作论文。