一德期货·期货期权实务与交易策略系列论坛第四讲
日期：2016-12-12 | 访问量：
一德期货·期货期权实务与交易策略系列论坛第四讲
黑色产业链套保套利操作实务 金融学院新闻宣传中心讯(记者：陈晰 摄影：秦畅) 2016年12月8日13：00-15：00，华人博彩策略论坛 金融学院与一德期货联合举办的“期货期权实务与交易策略系列论坛”系列讲座第四讲在博学606教室举行，由一德期货黑色金属分析师马琳就“黑色产业链套保套利操作实务”专题展开讲授。本次讲座由金融学院金融工程系副主任邓军老师主持。
马琳分析师阐释了传统套保与现代产业套保的差距，从品种相同、时间相近、数量相等、方向相反四个方面阐述了套期保值理论与实际的差别，并解释了套保内涵、套保作用、期限操作以及基本原则。而后，她又分别从铁矿石和铁矿一般贸易模式及特点入手，介绍企业的一般贸易模式。其间，马琳耐心回答了场下听众提出的“定价选择权属于进口方还是出口方”、“追涨与追补条款是否会被写在协议里”等问题，加深学生的理解与认识。
随后，马琳从验证过程入手讲授了企业套期保值数据验证体系，以及企业套期保值头寸管理、企业套期保值比率管理和企业套期保值的出入场计划。她具体分析了钢厂采购保值案例以及钢厂成材保值案例，还简要介绍了企业套利交易的核心，并与开始时讲到的利润最大化的目的相互联系、呼应。最后，马琳从统计基差套利，外延基差套利及应用两方面，介绍了企业基差套利的核心。 本学期最后一次讲座为“如何利用期权进行资产配置和风险管理”。欢迎关注，敬请期待。